Black & Scholes-Modell

Das Black & Scholes Modell ist ein Analytisches Verfahren zur Berechnung von theoretischen Optionspreisen. Dieses bezieht sowohl den aktuellen Kurs des Basiswerts, den Zinssatz, die Restlaufzeit, die Volatilität, sowie eventuelle Dividendenzahlungen innerhalb der Laufzeit mit ein. Die ursprüngliche Version des Modells wurde für die Optionspreisberechnung europäischer Optionen entwickelt und verwendet. Das Modell wurde nach den amerikanischen Wissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes benannt.

Weitere Informationen zum B&S-Modell finden Sie in unserem Artikel Optionen: Grundlagen und Begriffe