Delta-Absicherung

Bei einer Delta-Absicherung (Delta-Hedging) basiert die Strategie darauf, den Verlust eines Basiswerts durch den Kauf einer entsprechenden Anzahl von Optionen zu neutralisieren. Dabei wird nicht zu Beginn eine festgelegte Anzahl von Optionskontrakten gekauft, sondern die Anzahl wird aufgrund des sich verändernden Deltas im Zeitablauf angepasst. Das Delta ist eine Kennzahl, mit der die Sensitivität des Optionspreises auf eine Veränderung des Kurses des Basiswertes abgebildet wird.

Sie möchten mehr zu dem Thema Delta bzw. “Optionsgriechen” erfahren? Schauen Sie gerne in unserem Beitrag Delta und unserer Seite Optionsgriechen vorbei.